PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SPTSX60 с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPTSX60 с QQQ

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPTSX60 или QQQ.

Корреляция

Корреляция между ^SPTSX60 и QQQ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ^SPTSX60 и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
256.41%
1,138.74%
^SPTSX60
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SPTSX60:

0.87

QQQ:

0.49

Коэф-т Сортино

^SPTSX60:

1.24

QQQ:

0.85

Коэф-т Омега

^SPTSX60:

1.18

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

^SPTSX60:

0.97

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

^SPTSX60:

4.18

QQQ:

1.86

Индекс Язвы

^SPTSX60:

2.97%

QQQ:

6.59%

Дневная вол-ть

^SPTSX60:

14.32%

QQQ:

25.26%

Макс. просадка

^SPTSX60:

-49.15%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

^SPTSX60:

-4.61%

QQQ:

-13.25%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPTSX60 показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -8.45%. За последние 10 лет акции ^SPTSX60 уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.21% против 16.49% соответственно.

^SPTSX60

С начала года

0.19%

1 месяц

-2.39%

6 месяцев

1.15%

1 год

13.22%

5 лет

11.27%

10 лет

5.21%

QQQ

С начала года

-8.45%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-4.78%

1 год

10.24%

5 лет

17.72%

10 лет

16.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SPTSX60 и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPTSX60
Ранг риск-скорректированной доходности ^SPTSX60, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SPTSX60, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPTSX60, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPTSX60, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPTSX60, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPTSX60, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SPTSX60 c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^SPTSX60, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^SPTSX60: 0.82
QQQ: 0.43
Коэффициент Сортино ^SPTSX60, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^SPTSX60: 1.25
QQQ: 0.77
Коэффициент Омега ^SPTSX60, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^SPTSX60: 1.17
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара ^SPTSX60, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^SPTSX60: 1.01
QQQ: 0.47
Коэффициент Мартина ^SPTSX60, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^SPTSX60: 3.81
QQQ: 1.63

Показатель коэффициента Шарпа ^SPTSX60 на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPTSX60 и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.43
^SPTSX60
QQQ

Просадки

Сравнение просадок ^SPTSX60 и QQQ

Максимальная просадка ^SPTSX60 за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPTSX60 и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.43%
-13.25%
^SPTSX60
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPTSX60 и QQQ

Текущая волатильность для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) составляет 10.87%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что ^SPTSX60 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.87%
16.89%
^SPTSX60
QQQ